استراتيجية التداول عن طريق المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة: استراتيجيات بواسطة كيسي ميرفي. استخدام محلل ChartAdvisor المستثمرين مختلف المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. بعض استخدامها كأداة تحليلية الأولية، في حين أن البعض الآخر ببساطة استخدامها كعامل بناء الثقة لدعم قراراتهم الاستثمارية. في هذا القسم، ونحن ليرة لبنانية تقديم بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في نمط التداول الخاص بك هو متروك لكم عبور تقاطع هو نوع أبسط من إشارة ويفضل من بين العديد من التجار لأنه يزيل جميع العاطفة. نوع أبسط من التقاطع هو عندما يكون السعر من التحركات الأصول من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. يتم استخدام سعر عبور من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم، ويمكن استخدامها كإدخال الأساسي أو استراتيجية للخروج. كما ترون في الشكل 1، وعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك يمكن الإشارة بداية اتجاه هبوطي ومن المرجح أن تستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي صفقات شرائية حالية. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من دون أن تشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. يحدث النوع الثاني من تقاطع عندما يعبر متوسط ​​المدى القصير من خلال المتوسط ​​على المدى الطويل. ويستخدم هذا إشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأن هناك حركة قوية من المرجح تقترب. يتم إنشاء إشارة الشراء عندما يعبر المتوسط ​​المدى القصير فوق المتوسط ​​على المدى الطويل، في حين يتم تشغيل إشارة بيع من قبل متوسط ​​معبر قصيرة الأجل أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل. وكما ترون من الرسم البياني أدناه، وهذا إشارة موضوعية جدا، وهذا هو السبب ليالي شعبية جدا. ويمكن إضافة كروس الثلاثي والمتوسط ​​المتحرك الشريط المتوسطات المتحركة إضافية للرسم البياني لزيادة صلاحية الإشارة. وكثير من التجار وضع المتوسطات المتحركة خمسة ايام، 10-، و 20 يوما على الرسم البياني والانتظار حتى تعبر المتوسط ​​لمدة خمسة أيام حتى من خلال الآخرين وهذا هو عادة علامة شراء الابتدائي. وكثيرا ما يستخدم في انتظار المتوسط ​​the10 أيام لعبور فوق المتوسط ​​20 يوما تأكيدا، وهو التكتيك الذي غالبا ما يقلل من عدد من إشارات خاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما رأينا في طريقة التقاطع الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس مدى قوة الاتجاه واحتمال أن الاتجاه سيستمر. هذا يطرح السؤال: ماذا سيحدث لو كنت أبقى مضيفا المتوسطات المتحركة بعض الناس يقولون أنه إذا كان أحد المتوسط ​​المتحرك هو مفيد، ثم 10 أو أكثر يجب أن يكون أفضل. وهذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم متوسط ​​الشريط المتحرك. وكما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني، وتستخدم للحكم على قوة الاتجاه الحالي. عندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، ويقال إن الاتجاه أن يكون قويا. وأكد انتكاسات عند عبور المتوسطات مرارا والرأس في الاتجاه المعاكس. يتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة للمن قبل عدد من الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. أقصر الفترات الزمنية المستخدمة في العمليات الحسابية، وأكثر حساسية المتوسط ​​هو تغييرات طفيفة في الاسعار. واحدة من أشرطة الأكثر شيوعا يبدأ 50 يوما المتوسط ​​المتحرك، ويضيف المتوسطات بزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي من 200. وهذا النوع من المتوسط ​​هو جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل / انتكاسات. فلاتر لتصفية أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة واحدة ق الثقة عن التجارة معينة. على سبيل المثال، قد يختار العديد من المستثمرين إلى الانتظار حتى يعبر أمنية فوق المتوسط ​​المتحرك وهو لا يقل عن 10 فوق المتوسط ​​قبل وضع أمر. هذا هو محاولة للتأكد من انتقال صالح وللحد من عدد من إشارات خاطئة. الجانب السلبي من الاعتماد على مرشحات هو أكثر من اللازم أن بعض المكاسب وتخلت وأنها يمكن أن تؤدي إلى الشعور مثلك لقد غاب عن القارب. وهذه المشاعر السلبية تقلل مع مرور الوقت كما يمكنك ضبط باستمرار المعايير المستخدمة في الفلتر. لا توجد قواعد أو الأشياء مجموعة لنبحث عنها عند تصفية ق مجرد أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار مع الثقة. المتوسط ​​المتحرك مغلف استراتيجية أخرى تدخل استخدام المتوسطات المتحركة كما هو معروف مغلف. وتشمل هذه الاستراتيجية بالتآمر شريطين حول المتوسط ​​المتحرك، ترنحت بنسبة مئوية محددة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع 5 المغلف حول المتوسط ​​المتحرك 25 يوم. سوف يراقب التجار هذه العصابات لمعرفة ما اذا كان التصرف مناطق القوة اعتبارا من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف تتحرك في معظم الاحيان عكس الاتجاه بعد الاقتراب من المستويات. وتحرك السعر خارج النطاق يمكن الإشارة فترة من الإرهاق، وسوف يراقب التجار لانعكاس اتجاه المتوسط ​​المركز. المتوسطات المتحركة - المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة - بسيطة والأسي مقدمة المتوسطات المتحركة على نحو سلس بيانات الأسعار لتشكيل الاتجاه التالي المؤشر. انهم لا التنبؤ باتجاه السعر، وإنما تحديد الاتجاه الحالي مع الفارق. متخلفة المتوسطات المتحركة لأنها تقوم على الأسعار السابقة. وعلى الرغم من هذا التأخر، المتوسطات المتحركة تساعد حركة السعر على نحو سلس وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات وتراكب الفنية الأخرى، مثل البولنجر باند. MACD و ماكليلان المذبذب. هذين النوعين الأكثر شعبية من المتوسطات المتحركة هي المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). هذه المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد اتجاه هذا الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. هنا ق مخطط مع كل من المتوسط ​​المتحرك EMA وعليه: يتم تشكيل المتوسط ​​المتحرك البسيط حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط ​​سعر ورقة مالية على عدد محدد من الفترات. وتستند معظم المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق. بعد 5 أيام المتوسط ​​المتحرك البسيط هو مجموع خمسة أيام من أسعار الإغلاق مقسومة على خمسة. كما يوحي اسمها، وهو المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​ما يتحرك. يتم إسقاط القديم البيانات كما يأتي البيانات الجديدة المتاحة. يؤدي هذا المتوسط ​​للتحرك على طول الفترة الزمنية. فيما يلي مثال على بعد 5 ايام المتوسط ​​المتحرك المتطورة على مدى ثلاثة أيام. في اليوم الأول من المتوسط ​​المتحرك تغطي ببساطة الأيام الخمسة الماضية. في اليوم الثاني من المتوسط ​​المتحرك قطرات نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة بيانات جديدة (16). في اليوم الثالث من المتوسط ​​المتحرك يستمر بإسقاط نقطة بيانات الأولى (12) وإضافة نقطة بيانات جديدة (17). في المثال أعلاه، وبأسعار تزيد تدريجيا 11-17 على ما مجموعه سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك ترتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حساب لمدة ثلاثة أيام. لاحظت أيضا أن كل قيمة المتوسط ​​المتحرك هو أقل بقليل من سعر آخر. على سبيل المثال، فإن المتوسط ​​المتحرك ليوم واحد يساوي 13 وآخر سعر هو 15. الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل وهذا يسبب المتوسط ​​المتحرك ليتخلف. المتوسط ​​المتحرك الأسي حساب المتوسطات المتحركة الأسية تقليل الفارق من خلال تطبيق وزنا أكبر لأسعار الأخيرة. ترجيح تطبيقها على السعر الأخير يعتمد على عدد من الفترات في المتوسط ​​المتحرك. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي. أولا، لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط. والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لابد أن يبدأ في مكان ما بحيث يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط كما EMA الفترة السابقة الصورة في الحساب الأول. الثانية، وحساب مضاعف الترجيح. ثالثا، احتساب المتوسط ​​المتحرك الأسي. الصيغة أدناه هي لEMA 10 يوما. ينطبق على بعد 10 فترة المتحرك الأسي المتوسط ​​إلى 18.18 الترجيح لسعر الأخير. ويمكن أيضا EMA 10 فترة أن يسمى EMA 18.18. وينطبق EMA 20 الفترة من 9.52 وزنها إلى السعر الأخير (2 / (20 1) 0.0952). لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة زمنية أطول. في الواقع، يسقط الترجيح بمقدار النصف في كل مرة المتحرك متوسط ​​الزوجي الفترة. إذا كنت تريد لنا نسبة محددة لEMA، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ومن ثم أدخل هذه القيمة كمعلمة ايما الصورة: وفيما يلي مثال جدول من على بعد 10 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط و10 - يوم المتوسط ​​المتحرك الأسي لشركة إنتل. المتوسطات المتحركة البسيطة هي على التوالي إلى الأمام وتتطلب تفسير قليلا. متوسط ​​10 يوما تتحرك ببساطة عندما تصبح الأسعار الجديدة المتاحة وانخفاض الأسعار القديمة قبالة. المتوسط ​​المتحرك الأسي يبدأ مع المتوسط ​​المتحرك البسيط قيمة (22.22) في الحساب الأول. بعد الحساب الأول، الصيغة العادية تتسلم. لأن EMA يبدأ مع المتوسط ​​المتحرك البسيط، لن تتحقق قيمته الحقيقية إلا بعد 20 أو نحو ذلك فترات. وبعبارة أخرى، قد تختلف القيمة على جداول اكسل من قيمة الرسم البياني لفترة نظرة الى الوراء قصيرة. هذا جدول يذهب إلا إلى 30 حصة، مما يعني أن تؤثر على المتوسط ​​المتحرك البسيط تمت زيارتها 20 فترات لتبديد. StockCharts يعود على الأقل 250 فترات (عادة أبعد من ذلك بكثير) لحساباتها لذلك آثار المتوسط ​​المتحرك البسيط في الحساب الأول قد تبددت تماما. تأخر عامل ويعد المتوسط ​​المتحرك، والمزيد من التخلف. وهناك 10 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي عناق الأسعار بشكل وثيق جدا، وتتحول بعد فترة وجيزة تتحول الأسعار. المتوسطات المتحركة قصيرة تشبه الزوارق السريعة - ذكيا وسريعة لتغيير. في المقابل، المتوسط ​​المتحرك 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ عليه. المتوسطات يعد يتحرك ومثل ناقلات المحيط - السبات العميق والبطيء للتغيير. يستغرق حركة أكبر وأطول السعر عن 100 يوم المتوسط ​​المتحرك لتغيير المسار. على الرسم البياني أعلاه يظهر S P 500 ETF مع أسعار 10 يوما EMA تتابع عن كثب واحد في اليوم 100 SMA طحن أعلى. حتى مع انخفاض يناير وفبراير، عقد 100 يوم SMA الدورة ولم يتحول إلى أسفل. 50 يوما SMA يناسب مكان ما بين يوم 10 و 100 المتوسطات المتحركة عندما يتعلق الأمر عامل تأخر. بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية ورغم وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسط ​​المتحرك الأسي، واحد ليست بالضرورة أفضل من الآخر. المتوسط ​​المتحرك الأسي لديها أقل تأخر وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. والمتوسطات المتحركة الأسية تتحول قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. المتوسطات المتحركة البسيطة، من ناحية أخرى، يمثل المتوسط ​​الحقيقي للأسعار للفترة الزمنية بأكملها. على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد الدعم أو المقاومة المستويات. المتوسط ​​المتحرك تفضيل يعتمد على الأهداف، والأسلوب التحليلي والأفق الزمني. يجب الجارتيون تجربة مع كلا النوعين من المتوسطات المتحركة وكذلك أطر زمنية مختلفة للعثور على أفضل مناسبا. يظهر على الرسم البياني أدناه IBM مع 50 يوما المتوسط ​​المتحرك باللون الأحمر والمتوسط ​​المتحرك 50 يوما باللون الأخضر. كلا بلغت ذروتها في أواخر يناير كانون الثاني، ولكن كان الانخفاض في EMA أكثر حدة من الانخفاض في SMA. تشغيل EMA يصل في منتصف فبراير، لكنها استمرت المتوسط ​​المتحرك السفلي حتى نهاية مارس. لاحظ أن المتوسط ​​الحسابي وصلت أكثر من شهر بعد EMA. أطوال والأطر الزمنية طول المتوسط ​​المتحرك تعتمد على الأهداف التحليلية. المتوسطات المتحركة قصيرة (5-20 فترات) هي الأنسب للاتجاهات والتداول على المدى القصير. سوف الجارتيون المهتمة في الاتجاهات على المدى المتوسط ​​تختار المتوسطات يعد يتحرك التي قد تمتد 20-60 فترات. سوف المستثمرين على المدى الطويل يفضل المتوسطات المتحركة مع 100 أو أكثر الفترات. بعض متوسط ​​أطوال تتحرك هي أكثر شيوعا من غيرها. المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وربما كان الأكثر شعبية. بسبب طوله، هذا هو واضح في المتوسط ​​على المدى الطويل تتحرك. بعد ذلك، المتوسط ​​المتحرك 50 يوما وله شعبية كبيرة لهذا الاتجاه على المدى المتوسط. العديد من الجارتيون استخدام المتوسطات 50 يوما و 200 يوما تتحرك معا. على المدى القصير، والمتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام شعبية كبيرة في الماضي لأنه كان من السهل حساب. واحد ببساطة بإضافة أرقام ونقل العلامة العشرية. يمكن أن تتولد اتجاه تحديد الإشارات نفسها باستخدام المتوسطات البسيطة أو الأسية المتحركة. كما ذكر أعلاه، وتفضيل يعتمد على كل فرد. هذه الأمثلة أدناه سوف تستخدم كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. وينطبق متوسط ​​المدى الانتقال إلى كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. اتجاه المتوسط ​​المتحرك ينقل معلومات هامة حول الأسعار. ويظهر المتوسط ​​المتحرك ارتفاع الأسعار التي تتزايد بشكل عام. ويشير المتوسط ​​المتحرك الهابطة التي الأسعار، في المتوسط، آخذة في الهبوط. ويعكس ارتفاع المتوسط ​​على المدى الطويل تتحرك اتجاه صعودي على المدى الطويل. ويعكس انخفاض المتوسط ​​على المدى الطويل يتحرك في اتجاه هبوطي على المدى الطويل. على الرسم البياني أعلاه يظهر 3M (MMM) مع 150 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي. يوضح هذا المثال فقط جيدا كيف تعمل المتوسطات المتحركة عندما اتجاه قوي. تشغيل 150 يوم EMA فى نوفمبر 2007، ومرة ​​أخرى في يناير كانون الثاني 2008. لاحظ أن الأمر استغرق 15 الانخفاض إلى عكس اتجاه هذا المتوسط ​​المتحرك. هذه المؤشرات المتخلفة تحديد انتكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد وقوعها (في أسوأ الأحوال). استمرار MMM انخفاض في مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50. لاحظ أن ال 150 يوما EMA لم يتحول حتى بعد هذه الزيادة. مرة واحدة فعلت ذلك، ومع ذلك، واصلت MMM أعلى الأشهر ال 12 المقبلة. المتوسطات المتحركة العمل ببراعة في اتجاهات قوية. المتوسطات المتحركة ضعف عمليات الانتقال اثنين يمكن استخدامها معا لتوليد إشارات مختلطة. في التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي يدعو هذا الأسلوب كروس مزدوج. وتشمل عمليات الانتقال مزدوجة واحدة المتوسط ​​المتحرك قصير نسبيا واحدة المتوسط ​​طويلة تتحرك نسبيا. كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، وطول العام من المتوسط ​​المتحرك يحدد الإطار الزمني لهذا النظام. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أيام وEMA 35 يوما تعتبر قصيرة الأجل. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط ​​المتحرك 50 يوم و 200 يوم SMA تعتبر متوسطة الأجل، وربما حتى على المدى الطويل. يحدث التقاطع الصعودي عندما أقصر المتوسط ​​المتحرك الصلبان فوق المتوسط ​​يعد يتحرك. هذا هو المعروف أيضا باسم الصليب الذهبي. يحدث تقاطع سلبي عندما يكون أقصر المتوسط ​​المتحرك الصلبان أقل من المتوسط ​​يعد يتحرك. هذا هو المعروف باسم الصليب مات. المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال تنتج إشارات متأخرة نسبيا. بعد كل شيء، والنظام يستخدم اثنين من المؤشرات المتأخرة. ويعد متوسط ​​فترات الانتقال، وكلما زاد التأخر في الإشارات. هذه الإشارات عمل كبيرة عندما يأخذ اتجاها جيدا عقد. ومع ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك نظام كروس تنتج الكثير من مناشير ثنائية في ظل عدم وجود اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة التقاطع الثلاثي الذي ينطوي على ثلاثة المتوسطات المتحركة. مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر أقصر المتوسط ​​المتحرك اثنين من المتوسطات يعد يتحرك. قد تنطوي على نظام التقاطع الثلاثي بسيط لمدة 5 أيام، 10 أيام و 20 يوما المتوسطات المتحركة. على الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت (HD) مع EMA 10 يوما (الخط المنقط الأخضر) وEMA 50 يوما (خط أحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. وباستخدام متوسط ​​كروس الانتقال أسفرت عن ثلاثة مناشير ثنائية قبل اصطياد تجارية جيدة. كسر 10 يوم EMA دون المتوسط ​​المتحرك 50 يوما في أواخر تشرين الأول (1)، ولكن هذا لم يدم طويلا حيث انتقل ليوم 10 إلى ما فوق في منتصف (2) نوفمبر. واستمر هذا الصليب لفترة أطول، ولكن حدث التقاطع الهبوطي المقبل في كانون الثاني (3) قرب مستويات أواخر نوفمبر السعر، مما أدى إلى انخفاض حاد آخر. لم هذا التقاطع الهبوطي لم يدم طويلا حيث انتقل EMA 10 يوما إلى ما فوق 50 يوما بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاث اشارات سيئة، تنبأ الإشارة الرابعة خطوة قوية كما تقدم السوق أكثر من 20. هناك نوعان من الوجبات هنا. أولا، عمليات الانتقال عرضة لانخفاض حاد. سعر أو وقت مرشح يمكن تطبيقها للمساعدة في منع مناشير ثنائية. قد يتطلب التجار عبور إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو تتطلب EMA 10 يوما لنقل أعلى / أسفل المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف. ثانيا، MACD يمكن استخدامها لتحديد وقياس هذه العبور. والماكد (10،50،1) تظهر خط يمثل الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية. MACD يتحول إيجابي خلال الصليب الذهبي والسلبية خلال الصليب مات. والنسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO) يمكن استخدام نفس الطريقة لإظهار الفروق مئوية. لاحظ أن MACD و PPO تقوم على المتوسطات المتحركة الأسية وسوف لا تتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. ويبين هذا المخطط أوراكل (رمز تداولها) مع المتوسط ​​المتحرك 50 يوما، EMA ل 200 يوم والماكد (50،200،1). كانت هناك أربع المتوسط ​​المتحرك الكروس أوفر على مدى فترة 2 1/2 السنة. الثلاثة الأولى أسفرت عن مناشير ثنائية أو الصفقات السيئة. وبدأ الاتجاه المستمر مع التقاطع الرابع كما تقدمت رمز تداولها في منتصف 20S. مرة أخرى، المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال بجهد كبير عندما الاتجاه قوية، ولكن تنتج خسائر في ظل عدم وجود اتجاه. ويمكن أيضا أن سعر عمليات الانتقال المتوسطات المتحركة استخدامها لتوليد الإشارات مع عمليات الانتقال سعر بسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط ​​المتحرك. سيارات الكروس أوفر الأسعار يمكن الجمع بين التجارة داخل التيار أكبر. متوسط ​​يعد يتحرك يحدد النغمة للاتجاه أكبر ويستخدم المتوسط ​​أقصر الانتقال إلى توليد الإشارات. ان نظرة واحدة لالصلبان السعر الصعودية فقط عندما تكون الأسعار بالفعل أعلى من المتوسط ​​يعد يتحرك. وهذا من شأنه أن يكون التداول في وئام مع اتجاه أكبر. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، الجارتيون ستركز فقط على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق-المتوسط ​​المتحرك 50 يوم. من الواضح، أن الحركة تحت المتوسط ​​المتحرك 50 يوما تسبق مثل هذه الإشارة، ولكن سيتم تجاهل هذه تقاطعات هبوطية لأن الاتجاه الأكبر هو ما يصل. سوف تكون تقاطع هبوطي، تشير ببساطة الى تراجع في اتجاه صعودي أكبر. ومن شأن الصليب إلى ما فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوما يشير الى تحسن في الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي أكبر. يظهر على الرسم البياني المقبل ايمرسون الكهربائية (إقليم شرق المتوسط) مع المتوسط ​​المتحرك 50 يوما وEMA ل 200 يوم. السهم يتحرك فوق وعقد فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في أغسطس. كان هناك تراجع دون المتوسط ​​المتحرك 50 يوما في مطلع تشرين الثاني، ومرة ​​أخرى في أوائل فبراير شباط. أسعار عادوا سريعا فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوم لإعطاء إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في وئام مع اتجاه صعودي أكبر. يظهر مؤشر الماكد (1،50،1) في إطار مؤشر لتأكيد الصلبان سعر أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك 50 يوم. ايما 1-يوم يساوي سعر الإغلاق. MACD (1،50،1) هو إيجابي عندما كان سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوما والسلبية عندما كان سعر الإغلاق دون المتوسط ​​المتحرك 50 يوم. المتوسطات الدعم والمقاومة تتحرك ويمكن أيضا أن تكون بمثابة دعم في اتجاه صعودي والمقاومة في الاتجاه الهبوطي. والصاعد على المدى القصير قد يجد دعما قرب لمدة 20 يوما في المتوسط ​​المتحرك البسيط، والذي يستخدم أيضا في البولنجر باند. اتجاه صعودي على المدى الطويل قد يجد دعما قرب 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط، والذي هو الأكثر شعبية طويلة الأجل المتوسط ​​المتحرك. إذا الواقع، فإن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم قد تقدم الدعم أو المقاومة ببساطة لأنه يستخدم على نطاق واسع. ومن تقريبا مثل نبوءة تحقق ذاتها. على الرسم البياني أعلاه يظهر نيويورك المركب مع 200 يوم البسيط المتوسط ​​المتحرك من منتصف عام 2004 حتى نهاية عام 2008. وفرت 200 يوم دعم مرات عديدة أثناء التقدم. مرة واحدة عكس الاتجاه مع القمة المزدوجة كسر الدعم، تصرف المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم كمقاومة حول 9500. لا نتوقع مستويات الدعم والمقاومة على وجه الدقة من المتوسطات المتحركة، خصوصا يعد المتوسطات المتحركة. هي التي تحرك الأسواق من خلال العاطفة، مما يجعلها عرضة للovershoots. بدلا من مستويات محددة، المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد الدعم والمقاومة المناطق. استنتاجات مزايا استخدام المتوسطات المتحركة تحتاج إلى أن يكون وزنه ضد عيوب. المتوسطات المتحركة والاتجاه التالي، أو متخلفة، المؤشرات التي من شأنها أن تكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتداول في اتجاه هذا الاتجاه. المتوسطات المتحركة تؤمن أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، والأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، والتي تجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في هذا الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا تعطي إشارات متأخرة. دون نتوقع ر لتبيعها بسعر اعلى وشراء في القاع باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي أن تستخدم المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن جنبا إلى جنب مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن الجارتيون استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات التشبع في الشراء أو البيع. مضيفا المتوسطات المتحركة لStockCharts المخططات البيانية المتوسطات المتحركة تتوفر كميزة سعر تراكب على طاولة العمل SharpCharts. باستخدام القائمة المنسدلة تراكب، ويمكن للمستخدمين اختيار إما المتوسط ​​المتحرك البسيط أو المتوسط ​​المتحرك الأسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد من الفترات الزمنية. ويمكن أن يضاف مقياس اختياري إلى تحديد أي حقل السعر ينبغي أن تستخدم في العمليات الحسابية - O لفتح، H لالسامية، L للانخفاض، و C للإغلاق. يتم استخدام فاصلة لمعلمات منفصلة. يمكن إضافة المعلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (في المستقبل). ومن شأن رقما سالبا (-10) تحول المتوسط ​​المتحرك إلى اليسار 10 نقاط. ومن شأن رقم موجب (10) التحول من المتوسط ​​المتحرك إلى اليمين 10 نقاط. المتوسطات المتحركة متعددة يمكن مضافين المؤامرة سعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب أخرى إلى طاولة العمل. ويمكن لأعضاء StockCharts تغيير الألوان وأسلوب التفريق بين المتوسطات المتحركة متعددة. بعد اختيار مؤشرا، فتح خيارات متقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. خيارات متقدمة يمكن أن تستخدم أيضا لإضافة متوسط ​​تراكب الانتقال إلى مؤشرات فنية أخرى مثل RSI، CCI، وحجم التداول. انقر هنا للحصول على الرسم البياني الحية مع العديد من المتوسطات المتحركة المختلفة. باستخدام المتوسطات المتحركة مع StockCharts المسح فيما يلي بعض مسح العينة بأن أعضاء StockCharts يمكن استخدامها للبحث عن مختلف المتوسط ​​المتحرك الحالات: اتجاه صعودي المتوسط ​​المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع ارتفاع يوما 150 المتوسط ​​المتحرك البسيط ويوجد تقاطع صعودي من 5 - يوم EMA وEMA 35 يوما. المتوسط ​​المتحرك 150 يوم آخذ في الارتفاع طالما يتداول فوق مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع صعودي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط ​​حجم أعلاه. الهابط المتوسط ​​المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع هبوط في يوم و+150 المتوسط ​​المتحرك البسيط ويوجد تقاطع هبوطي على EMA 5 أيام وEMA 35 يوما. المتوسط ​​المتحرك 150 يوم يتراجع طالما يتداول دون مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع هبوطي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط ​​حجم أعلاه. مزيد من الدراسة جون ميرفي الصورة الكتاب يحتوي على فصل مخصص لالمتوسطات المتحركة ومختلف استخداماتها. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات من المتوسطات المتحركة. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر ميرفي كيفية عمل المتوسطات المتحركة مع البولنجر باند وأنظمة التداول القائمة على القناة. التحليل الفني للأسواق المالية جون ميرفي كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في نهاية المطاف المتوسطات المتحركة التداول نصائح المحتويات في هذه المقالة المتوسطات المتحركة هي من دون شك أدوات التداول الأكثر شعبية والمؤشرات. المتوسطات المتحركة هي أداة عظيمة إذا كنت تعرف كيفية استخدامها معظم التجار، ومع ذلك، جعل بعض الأخطاء القاتلة عندما يتعلق الأمر التداول مع المتوسطات المتحركة. في هذه المقالة، وتظهر لك ما تحتاج إلى معرفته عندما يتعلق الأمر الى اختيار نوع وطول المتوسط ​​المتحرك الكمال و3 طرق كيفية استخدام المتوسطات المتحركة عند اتخاذ قرارات التداول. ما كنت ليرة لبنانية تعلم: ما هو الحق المتوسط ​​المتحرك. اختيار بين EMA وSMA العثور الكمال المتوسط ​​المتحرك طول التداول الخاص بك أفضل المتوسط ​​المتحرك لتجارة سوينغ ويوم التداول العثور الاتجاه العام وتصفية الصفقات المتوسطات المتحركة كدعم والمتوسطات المقاومة تتحرك لديك محطة ووضع البولنجر باند ودورها مع المتوسطات المتحركة ما هو متوسط ​​EMA أفضل نقل أو SMA في البداية، جميع التجار أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان ينبغي استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي (المتوسط ​​المتحرك الأسي) أو SMA (بسيط / ممهدة المتوسط ​​المتحرك). الاختلافات بين اثنين وعادة ما تكون خفية، ولكن اختيار المتوسط ​​المتحرك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التداول الخاص بك. هنا هو ما تحتاج إلى معرفته الاختلافات بين EMA و المتوسط ​​المتحرك هو في الحقيقة هناك فرق واحد فقط عندما يتعلق الأمر EMA مقابل SMA وق سرعة. يتحرك EMA أسرع بكثير، وأنه يغير اتجاهه في وقت سابق من المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك الأسي يعطي وزنا أكبر لحركة السعر الأخير مما يعني أنه عندما يتغير سعر الاتجاه، تدرك EMA هذا عاجلا، في حين أن المتوسط ​​المتحرك يستغرق وقتا أطول لتحويل عندما يتحول السعر. إيجابيات وسلبيات EMA مقابل SMA لا يوجد أفضل أو أسوأ من ذلك عندما يتعلق الأمر EMA مقابل SMA. الايجابيات من EMA هي أيضا سلبيات في اسمحوا لي أن أشرح ماذا يعني هذا. ايما يتفاعل بشكل أسرع عند السعر يتغير الاتجاه، ولكن هذا يعني أيضا أن EMA هو أيضا أكثر عرضة عندما يتعلق الأمر إعطاء إشارات خاطئة في وقت مبكر جدا. على سبيل المثال، عندما يستعيد سعر خلال تجمع حاشد، فإن EMA تبدأ رفض على الفور، ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه الطريقة في وقت مبكر جدا. المتوسط ​​المتحرك يتحرك أبطأ بكثير، وأنه يمكن أن تبقي لكم في الصفقات يعد عندما تكون هناك تحركات الأسعار كاذبة وقصيرة الأجل. ولكن، بطبيعة الحال، وهذا يعني أيضا أن المتوسط ​​الحسابي يحصل لك في الصفقات في وقت لاحق من EMA. استئنف. في النهاية، لأنه يأتي نزولا الى ما كنت تشعر بالراحة مع وما هو نمط التداول الخاص بك (انظر النقاط التالية). ايما يعطيك إشارات أكثر وفي وقت سابق، لكنه يتيح لك أيضا إشارات خاطئة أكثر، ولالمبكرة. يوفر SMA أقل ووقت لاحق إشارات، ولكن أيضا إشارات أقل خاطئة. ما هي أفضل إعداد فترة بعد اختيار نوع من المتوسط ​​المتحرك الخاص بك، والتجار يسألوا أنفسهم تحديد الفترة التي هو حق واحد أن يوفر لهم أفضل الإشارات. هناك نوعان من أجزاء في هذه الإجابة: أولا، عليك أن تختار ما إذا كنت أرجوحة أو تاجر يومي وثانيا، عليك أن تكون واضحة حول الهدف وماذا كنت تستخدم المتوسطات المتحركة في المقام الأول. دعونا نذهب حول هذا الآن: نبوءة أكثر من أي شيء، المتوسطات المتحركة تعمل لأنها نبوءة ذاتية التحقق، وهو ما يعني أن النواحي سعر المتوسطات المتحركة لان العديد من التجار استخدامها في التداول الخاصة بهم. وهذا يثير نقطة مهمة جدا عند التداول مع مؤشرات: عليك أن تتمسك المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعا للحصول على أفضل النتائج. تعمل المتوسطات المتحركة عند الكثير من التجار استخدام وتتصرف على أساسها إشاراتها. وهكذا، والذهاب مع الحشد وفقط استخدام المتوسطات المتحركة الشعبية. متوسط ​​فترات أفضل الانتقال ليوم التداول عندما كنت تاجرا اليوم على المدى القصير، تحتاج إلى المتوسط ​​المتحرك التي هي سريعة ويتفاعل مع تغيرات الأسعار على الفور. هذا هو السبب في انها ق الأفضل عادة ليوم التجار التمسك ايماس في المقام الأول. عندما يتعلق الأمر فترة وطول، عادة ما تكون هناك 3 المتوسطات المتحركة محددة يجب أن نفكر في استخدام: 9 أو 10 الفترة. تحظى بشعبية كبيرة للغاية وتتحرك بسرعة. كثيرا ما يستخدم كعامل تصفية الاتجاه (أكثر لاحقا) 21 الفترة. على المدى المتوسط ​​والمتوسط ​​المتحرك الأكثر دقة. جيدة عندما يتعلق الأمر اتجاهات ركوب 50 الفترة. على المدى الطويل المتوسط ​​المتحرك والأنسب لتحديد الاتجاه على المدى الطويل أفضل الفترات لتجار سوينغ سوينغ التداول يكون نهجا مختلفا للغاية وأنها تتعامل في العادة على إطارات أعلى الوقت (4H، يوميا)، وكذلك عقد الصفقات لفترات أطول من مرة. وبالتالي، يجب سوينغ التجار يختارون SMA كما اختيارهم وأيضا استخدام فترة أطول المتوسطات المتحركة لتجنب الضوضاء والإشارات المبكرة. وهنا 4 المتوسطات المتحركة التي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للتجار أرجوحة: 21 الفترة. المتوسط ​​المتحرك 21 هو خياري المفضل عندما يتعلق الأمر التداول البديل على المدى القصير. خلال الاتجاهات، سعر يحترم ذلك جيدا، وأنه يشير أيضا اتجاه التحولات 50 الفترة. المتوسط ​​المتحرك 50 هو المعيار المعدل البديل تداول تتحرك وتحظى بشعبية كبيرة. معظم التجار استخدامها لركوب الاتجاهات لأنه ق سطا مثاليا بين المدى القصير جدا وطويلة جدا. 100 الفترة. هناك شيء حول أرقام الجولة التي تجذب التجار والذي يحمل بالتأكيد صحيح عندما يتعلق الأمر المتوسط ​​المتحرك 100. أنه يعمل بشكل جيد جدا للحصول على الدعم والمقاومة وخصوصا في يومي و / أو أسبوعي إطار زمني 200/250 الفترة. ويصدق الشيء نفسه على 200 المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك 250 الفترة شعبية على الرسم البياني اليومي لأنه يصف سنة واحدة من العمل السعر (سنة واحدة لديها ما يقرب من 250 أيام تداول) كيفية استخدام المتوسطات المتحركة 3 أمثلة الاستخدام الآن عليك أن تعرف حول الاختلافات من المتوسطات المتحركة وكيفية اختيار الإعداد فترة الصحيح، يمكننا أن نلقي نظرة على 3 طرق المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها لمساعدتك في العثور على الصفقات، واتجاهات القيادة وخروج الحرف بطريقة موثوقة. كان 1 الاتجاه اتجاه ومرشح سوق معالج مارتي شوارتز أحد التجار الأكثر نجاحا على الإطلاق، وكان مدافعا كبيرة من المتوسطات المتحركة بمثابة مرشح الاتجاه. هنا هو ما قاله عنها: ال 10 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو بلدي مؤشر المفضل لتحديد الاتجاه الرئيسي. وأنا أسمي هذا الضوء الأحمر والضوء الأخضر لأنه لا بد في ثبات التداول على الجانب الصحيح من المتوسط ​​المتحرك لتعطي لنفسك أفضل احتمال للنجاح. عندما كنت تتاجر فوق يوم 10، لديك الضوء الأخضر، والسوق في وضع إيجابي، ويجب أن يكون التفكير شراء. على العكس من ذلك، التداول أقل من المتوسط، هي بمثابة ضوء أحمر. السوق في وضع سلبي، ويجب أن يكون التفكير بيع. يستخدم مارتي مارتي شوارتز شوارتز EMA سريع للبقاء على الجانب الأيمن من السوق وتصفية الصفقات في الاتجاه الخاطئ. هذا فقط غيض واحد يمكن أن تجعل بالفعل فرقا كبيرا في التداول الخاص بك عند بدء التداول فقط مع الاتجاه السائد في الاتجاه الصحيح. ولكن حتى مع التجار سوينغ، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك كمرشحات الاتجاه. الصليب الذهبي والموت هو إشارة إلى أن يحدث عندما الفترة 200 و 50 المتوسط ​​المتحرك عبر وأنها تستخدم بشكل رئيسي على الرسم البياني اليومي. في الرسم البياني أدناه، أنا ملحوظ الإدخالات عبر الذهبية والموت. في الأساس، وكنت أدخل قصيرة عندما يكون 50 الصلبان تحت 200 و تدخل فترة طويلة عند 50 الصلبان فوق 200 الفترة المتوسط ​​المتحرك. على الرغم من أن لقطة يظهر سوى كمية محدودة من الوقت، يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك المبالغ عبر يمكن أن تساعد في تحليل واختيار اتجاه السوق الصحيح. 2 الدعم والمقاومة ووقف التوظيف والشيء الثاني أن المتوسطات المتحركة تساعدك مع هو الدعم والمقاومة التداول وأيضا إيقاف التنسيب. بسبب نبوءة تحدثنا عنها في وقت سابق، يمكنك كثيرا ما نرى أن المتوسطات المتحركة شعبية تعمل تماما كما مستويات الدعم والمقاومة. كلمة تحذير: تريند مقابل نطاقات المتوسطات المتحركة اتخذ شكل ر العمل خلال الأسواق النطاق. عندما يتراوح سعر ذهابا وإيابا بين الدعم والمقاومة، والمتوسط ​​المتحرك هو عادة في مكان ما في منتصف هذا النطاق والسعر لا نحترمه كثيرا. وينبغي استخدام المتوسطات المتحركة فقط خلال تتجه فترات السوق. يظهر الصورة ادناه مخطط الأسعار مع 50 و 21 فترة المتوسط ​​المتحرك. يمكنك أن ترى أنه خلال مجموعة، المتوسطات المتحركة تفقد تماما من صحتها، قليلا حالما يبدأ سعر تتجه ويتأرجح، وأنها تتصرف تماما عن الدعم والمقاومة مرة أخرى. المتوسطات المتحركة لوقف المواضع. المتوسطات المتحركة هي أداة عظيمة عندما يتعلق الأمر وقف زائدة وحماية تجارتك. خلال الاتجاهات، تعمل المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة والتجار ثم ضع توقفهم في الجانب الآخر من المتوسط ​​المتحرك ودرب على طول. بهذه الطريقة، يمكن ركوب الاتجاهات لفترة طويلة والحصول على إشارات الخروج المبكر عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك. نصيحة: لا تضع التوقف الخاصة بك مباشرة على المتوسط ​​المتحرك ودائما تعطيه مجالا لتجنب تشغيل المحطة. طول وفترة المتوسط ​​المتحرك يحدد المدة التي ستبقى في التجارة. المتوسط ​​المتحرك أقصر يحصل لك من الصفقات عاجلا، ولكن متوسط ​​يعد يتحرك يتجنب العديد من إشارات خاطئة. لا يوجد حق أو على خطأ، ق اختيار شخصي. 3 البولنجر باند ونهاية الاتجاه البولنجر باند مؤشر فني على أساس المتوسطات المتحركة. في منتصف البولنجر باند، تجد الفترة المتوسط ​​المتحرك 20 وتقلب فرق السعر التدبير الخارجي. خلال نطاقات. السعر يتذبذب حول المتوسط ​​المتحرك، ولكن الفرق الخارجية لا تزال مهمة جدا. عندما يلمس السعر البولنجر الخارجية خلال مجموعة، فإنه يمكن في كثير من الأحيان ينذر الانعكاس في الاتجاه المعاكس. لذلك، على الرغم من المتوسطات المتحركة تفقد صلاحيتها خلال نطاقات، البولنجر باند هي أداة عظيمة التي ما زالت تسمح لك لتحليل الأسعار على نحو فعال. خلال الاتجاهات، يمكن أن البولنجر باند تساعدك على البقاء في الصفقات. أثناء وجود اتجاه قوي، السعر عادة تسحب بعيدا عن متوسطه المتحرك، ولكنه يتحرك على مقربة من الفرقة الخارجي. ثم عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك مرة أخرى، فإنه يشير إلى تغير في الاتجاه. وعلاوة على ذلك، كلما رأيت انتهاكا لفرقة الخارجي خلال الاتجاه، فإنه غالبا ما ينذر ارتداد ومع ذلك، فإنه لا يعني تراجعا حتى تم كسر المتوسط ​​المتحرك. يمكنك أن ترى أن المتوسطات المتحركة هي أداة متعددة الأوجه التي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. مرة واحدة يفهم تاجر الآثار المترتبة على EMA مقابل SMA، على أهمية نبوءة تحقق ذاتها وكيفية اختيار الإعداد الصحيح الفترة، المتوسطات المتحركة تصبح أداة هامة في صندوق متداول الصورة. ما هي أفكارك والخبرات مع المتوسطات المتحركة واسمحوا لي أن أعرف رأيك أدناه وترك ذلك التعليق. المخاطر المستقبلية تنصل تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم ينطوي على مخاطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول هو المناسب لك. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج في المستقبل. المقالات ومحتويات هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات استثمارية أو المشورة. كامل شروط الصورة الائتمان: Tradeciety تستخدم الصور وتراخيص صورة تم تحميلها والتي تم الحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. Freepik وUnplash. وقد تم الحصول على مخططات التداول باستخدام Tradingview. Stockcharts واف اكس سي ام. تصميم رمز من Icons8